최종 변동성수확 자산
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연복리 수익률 (CAGR)
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최대 낙폭 (MDD)
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-
Calmar Ratio
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수익대비 위험 지표 (CAGR/MDD)
거래 승률
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-
차트 이동/확대:
차트 이동/확대:
📊 일일 변화율 통계 특성
평균(Mean)
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표준편차(Std Dev)
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왜도(Skewness)
-
첨도(Kurtosis)
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최댓값(Max)
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최솟값(Min)
-
기준 영업일
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사용 중인 슬롯
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-
주문 가능 예수금
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SOXL 최종 종가
-
-
주문 방식 선택:
내일의 매수 대기 주문 (Buy Limit)
슬롯별 매도 대기 주문 (Sell Limits)
| 슬롯 | 진입일 (진입가) | 수량 | 목표 매도가 (익절율) | 보유일 / 만기 | 현재 평가 손익 |
|---|
| 진입일 | 진입가 | 수량 | 청산일 ▲ | 청산가 | 수익률 | 실현 손익 | 청산 사유 |
|---|
| 날짜 | 종가 | wRSI | 모드 | 매수 주문가 |
(매수) 체결가 |
매수량 | 매도 주문가 |
(매도) 체결가 |
익/손절일 | 48손익 | 수익률 | 예수금 | 수확 자산 |
|---|
🔍 탐색 변수 및 범위 커스텀 설정
* 체크 해제 시 사이드바 현재 설정값 고정
⚙️ 전체 공통 설정
📈 기본 매매 룰 (매수 / 매도 / 보유일)
🟢 공격 (Aggressive) 모드
🔴 안전 (Safe) 모드
➕ 추가 매수 룰 (조건 / 크기)
🟢 공격 (Aggressive) 추가매수
🔴 안전 (Safe) 추가매수
⚖️ 슬롯 차등 비중 패턴 탐색
탐색 후보군:
사이드바에서 시작일/종료일 기간을 설정하고 탐색할 변수 및 후보군(쉼표로 구분)을 설정한 후 '최적화 실행'을 클릭하세요.
💾 DB 누적 지식: 연결 중...
🗺️
축적된 파라미터 조합의 전역 지형도(고원 vs 바늘)는 표면 뷰에서 3가지 집계 모드로 정밀 분석할 수 있습니다.
🧠 DB 누적 지식 빅데이터 분석 리포트
(저장된 누적 조합의 성과 통계 및 강건성 분석)총 누적 파라미터 조합 수
0개
DB 최고 Calmar Ratio
-
DB 최고 CAGR (연복리)
-
파라미터 안전지대 강건성
-
🏆 기간별 최고 성과(Top 3) vs 최저 성과(Bottom 3) 리포트
(60영업일 롤링 창 기준)
| 구분 | 순위 | 구간 시작일 ~ 종료일 | 전략 수익률 (%) | 기초자산(SOXL) 변동률 (%) | 초과 수익률 (%p) | 주요 우세 모드 | 구간 성과 특성 분석 |
|---|
최근 SOXL ATR% (일평균 변동폭)
-
-
SOXL 실효 연화 변동률 (HV)
-
과거 K일간 일간 수익률 표준편차 기반
변동성 국면 (Regime)
-
하위 0% 수준 (안정)
동적 매수 룰 추천 (%)
-
ATR 기반 권장 지정가 매수 폭
20일 이내 익절 성공 확률
-
전체 0개 매수 샘플 분석
성공 건 평균 체결 소요일
-
최초 익절까지 걸린 평균 영업일
매수 체결률 (전일 대비 -e%)
-
매수 조건 충족 체결 비율
성공 건 평균 수익률
-
익절 성공 체결 건들의 평균 수익률
📊 최초 체결 비중(PMF) 및 누적 익절 확률(CMF) 통합 시각화 차트 (막대: 일자별 최초 체결률 PMF / 꺾은선: 누적 도달 확률 CMF)
📈 목표 수익률(p%)별 익절 기대성과 곡선 [성공률 % × 성공 수익률 %] (최적 Peak 지점 탐색)
🎯 최적 익절 목표: 계산 중...
📋 주요 익절 목표(p%)별 통계 비교 리포트
(20영업일 보유 기준)
| 목표 수익률 (p%) | 분석 샘플 수 | k일 이내 익절 성공률 (%) | 성공 건 평균 수익률 (%) | 성공 기대 성과 (%) [성공률 × 수익률] | 성공 건 평균 소요일 | 회전 효율 지수 (기대성과 / 소요일) |
|---|
현재 설정 슬롯 잠김율
정상-
잔여 슬롯 0개로 매수 마비된 영업일 비율
평균 슬롯 점유 / 연간 회전
-
평균 점유 슬롯 수 및 연간 자금 회전 횟수
권장 최적 익절 목표 (p*)
-
현재 슬롯 수 기준 자금 회전 최적 목표가
권장 최소 필요 슬롯 (N*)
-
현재 목표가 달성을 위해 필요한 안전 슬롯 수
🔥 2D 다축 결합 최적화 지형도
각 셀을 클릭하면 해당 조합으로 즉시 메인 백테스트에 적용할 수 있습니다. 🎯는 최고 Calmar/수익 균형점(Sweet Spot)입니다.
🏆 상위 10개 최적 파라미터 랭킹 리포트
| 순위 | Y축 파라미터 | X축 파라미터 | CAGR (연수익률) | MDD (최대낙폭) | Calmar 비율 | 슬롯 잠김율 | 연간 회전수 | 액션 |
|---|
🔬 In-Sample (학습) vs Out-of-Sample (검증) 분할 설정
과거 데이터(IS)에서 찾은 최적 파라미터가 미학습 미래 구간(OOS)에서도 실전 수익률을 유지하는지 과학적으로 검증합니다.
⚡ IS(학습) 구간 파라미터 최적화 연산 중...
0%
구간 분할 방식:
📗 IS (학습 구간)
~
(0영업일)
➔
🔮 OOS (검증 구간)
~
(0영업일)
⚙️
검증 대상 파라미터 (P*) 설정 & 튜닝
1단계 자동 도출 / 직접 수정 가능
🛡️ 엔진 가드: 정상 (파라미터 무결성 보장)
1단계 IS 최적화 시 최고 조합이 자동 입력되며, 수치를 직접 변경한 뒤 [2단계 OOS 검증]을 실행할 수 있습니다.
💰 자본 분할 (Slot)
(14.3%)
1슬롯당 자본 비중
14.3%
IS 학습 종합 스코어
-
🔥 공격 모드 (Aggressive)
전일종가 +
%
+
%
일
🛡️ 안전 모드 (Safe)
전일종가 +
%
+
%
일
⚖️
전략 강건성 4대 판정 배터리 (Decision 4-Pillars)
① 전이성 (ρ ≥ 0.5)
대기
-
IS ↔ OOS 순위 상관계수
② 최적점 괴리 (≤ 1칸)
대기
-
IS 1위 vs OOS 1위 격자 거리
③ 단봉성 (turns ≤ 1)
대기
-
반응 곡선 전환 횟수
④ 분할 민감도 (≤ 2칸)
대기
-
직전 4개 연말 최적점 변동폭
🧪 2단계 OOS 검증을 실행하면 4대 판정 배터리가 정밀 산출됩니다.
* 4개 중 FAIL 1개 이상 발생 시 과적합 기각 권고 (차단 아님)
🛡️ 위험조정 전진효율 (WFE - Calmar 기준)
핵심 판정
-%
검증 대기
* 공식: (OOS Calmar ÷ IS Calmar) × 100
* 위험 대비 수익성(MDD 방어력)의 보존 여부를 엄밀 검증
* 위험 대비 수익성(MDD 방어력)의 보존 여부를 엄밀 검증
📈 단순수익 전진효율 (WFE - CAGR 기준)
보조 지표
-%
검증 대기
* 공식: (OOS CAGR ÷ IS CAGR) × 100
* 고전적 Pardo 방식의 순수 연복리 수익률 보존율 측정
* 고전적 Pardo 방식의 순수 연복리 수익률 보존율 측정
연평균 복리수익률 (CAGR)
-
IS (학습)
-%
OOS (검증)
-%
최대 낙폭 (MDD)
-
IS (학습)
-%
OOS (검증)
-%
위험 대비 수익률 (Calmar)
-
IS (학습)
-
OOS (검증)
-
슬롯 잠김율 / 고갈일수
-
IS (학습)
-%
OOS (검증)
-%
총 거래수 (Trades)
-
IS (학습)
-건
OOS (검증)
-건
승률 (Win Rate)
-
IS (학습)
-%
OOS (검증)
-%
거래당 평균수익률
-
IS (학습)
-%
OOS (검증)
-%
평균 보유영업일
-
IS (학습)
-일
OOS (검증)
-일
📈 In-Sample & Out-of-Sample 연속 자산 성장 곡선
녹색 영역: IS 학습 구간 | 보라색 영역: OOS 검증 구간
합성 데이터 총 기간
-
생성 대기 중
연환산 변동성 (HV)
-
일평균 수익률: -
가상 종목 총 수익률 / MDD
-
최종 종가: -
우세 국면 (공격 vs 안전)
-
모드 구성 비율
📈 기준 실제 주가 vs 생성된 모의 주가 궤적(Price Path) 비교
🎲 모의 시계열 미리보기
🎯 생성된 모의 데이터로 시뮬레이터 백테스트 실행
모의 데이터를 메인 백테스트 엔진에 주입하여 수익률 곡선, 낙폭, 주문표, 2D 최적화, OOS 검증 등 전체 탭을 일괄 테스트합니다.