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SOXL 추세·진동 측정 지표
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표본: 0일
VR (2일)
1.0 = RW
-
초단기 분산비
VR (5일)
1.0 = RW
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주간 분산비
VR (21일)
1.0 = RW
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월간 분산비
VR (63일)
1.0 = RW
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분기 분산비
진동 진폭 (σ_O)
EMA20
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진동 성분 표준편차
AR(1) 계수 (b)
지속성
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진동 자기상관 계수
반감기 (t_1/2)
영업일
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평균회귀 소요 기간
연간 추세 드리프트
연율화
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일간 로그수익률 평균 × 252
연간 변동성 (Vol)
연율화
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일간 로그수익률 표준편차 × √252
⚠️ 측정값이며 판정이 아닙니다. 평균회귀의 존재는 수익을 보장하지 않으며, 추세 하락 구간에서는 손실이 발생합니다.
📈 로그 가격 log(P_t) 및 EMA 추세선 T_t
상단 캔버스
🌊 진동 성분 O_t = log(P_t) - T_t 및 ±1σ / ±2σ 밴드
하단 캔버스 (0 이하 영역: 추세 하단 구간)